大蒙古国建立后,很快便开展了对外军事活动。矛头首先指向临近的西夏和金朝,迫使西夏和金朝纳贡求和。原来蒙古草原以南有两个政权,一个政权是金,金朝统治了陕西地区、华北地区和东北地区。另一个政权就是西夏,西夏主要统治的是今天的甘肃、宁夏一带。成吉思汗开始主要对西夏用兵,后来就发动了对金朝的军事行动。蒙古军队实力强大,金朝军队根本没有办法抵抗,最后只好向大蒙古国要求和解。金朝还把都城由中都(今北京西南)迁到南京汴梁(今河南开封)。对金朝的战争大体上是从1211年开始,一直到1213年,这是成吉思汗对外用兵的第一个阶段。
蒙古大汗死后,把一棵大树从当中剖成两片,把尸体放进去,再把两片木头合在一起,然后深埋于地下,不留冢堆。后世很难找到成吉思汗的埋葬地点。